Presso l’Università degli Studi di Foggia è istituito il corso per il conseguimento del Titolo di Dottore di Ricerca in METODI MATEMATICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE.

Il dottorato in METODI MATEMATICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE ha come finalità quella di formare figure professionali altamente qualificate in possesso di moderni strumenti matematici e nello stesso tempo di una solida formazione economica e finanziaria.

Costituisce titolo per presentare la domanda di ammissione al Corso di dottorato anche il possesso di diploma di laurea quadriennale o di titolo equipollente conseguito presso Università straniere.

Il corso di Dottorato in METODI MATEMATICI PER LE DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE è consigliato ai laureati in Matematica, Fisica, Scienze dell’Informazione, Informatica, Ingegneria, nonché a tutti coloro che hanno conseguito una laurea presso le Facoltà di Economia e di Scienze Statistiche.

Per l’accesso al corso è previsto un esame di ammissione le cui modalità sono decise dal Collegio dei Docenti in conformità con l’art. 5 dell’apposito regolamento della Università di Foggia in materia di dottorato di ricerca.

2. Il titolo di Dottore di ricerca è conseguito secondo le modalità previste dall’art. 6 dell’apposito regolamento della Università di Foggia in materia di dottorato di ricerca.

Ai fini dello svolgimento delle attività del corso di dottorato, il Collegio dei Docenti può proporre la stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati in possesso di idonei requisiti, secondo quanto previsto dal comma 3, art. 1 dell’apposito regolamento della Università di Foggia in materia di dottorato di ricerca. Attualmente sono in fase di completamento le convenzioni con l’ IAC-CNR di Roma e l’Istituto bancario San Paolo-IMI di Torino

Il Dottorato ha durata triennale. Il primo anno è riservato all’approfondimento delle discipline di base e dei temi specifici dei singoli curricula. Il Collegio dei Docenti, tenuto conto della provenienza dei dottorandi, propone a ciascun dottorando un opportuno piano di studi comprendente insegnamenti strutturati come:

a) cicli di seminari finalizzati; in tal caso il dottorando è tenuto a dimostrare la propria preparazione mediante elaborati scritti e seminari concordati con i docenti degli insegnamenti o i coordinatori dei seminari;

b) insegnamenti universitari presso una delle sedi consorziate. In tal caso il dottorando è tenuto a sostenere un esame finale.

Teoria delle decisioni

Teoria dei giochi

Il secondo ed il terzo anno sono dedicati essenzialmente allo svolgimento di un tema originale di ricerca, in collegamento con uno o più docenti del corso di dottorato. Durante tale periodo il dottorando, oltre a seguire i seminari interni appositamente organizzati, può partecipare a convegni, Scuole e compiere soggiorni presso altre istituzioni di ricerca in Italia e all’estero. Il periodo formativo all’estero deve essere complessivamente compreso fra tre mesi ed un anno.

Al termine del primo anno ed al termine del secondo, ciascun dottorando presenta una relazione scritta e sostiene un colloquio orale con il Collegio dei Docenti sull’attività svolta. Il Collegio dei Docenti valuta l’assiduità, il profitto e l’avanzamento delle ricerche di ciascun allievo del Corso, ammettendo lo stesso al prosieguo degli studi o proponendone al Rettore l’esclusione. L’allievo che non superi la prova annuale, può essere ammesso al prosieguo con riserva da sciogliersi entro il successivo trimestre.

Alla fine del terzo anno, i risultati finali dell’attività di ricerca svolta dal dottorando sono esposti in seminari di ricerca e formano oggetto di dissertazione scritta (Tesi di dottorato). Tale tesi andrà sottoposta al vaglio della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo.

Le attività saranno svolte principalmente presso la Facoltà di Economia dell’Università di Foggia, nonché presso le strutture e i laboratori esistenti presso le sedi consorziate e presso le Istituzioni convenzionate

La prova scritta riguarderà argomenti tratti dalla Matematica Generale, la Matematica per l’Economia, la Matematica Finanziaria e la Teoria Economica.

L'esame verterà su (a titolo puramente esemplificativo):

Calcolo differenziale di una o più variabili;
Ottimizzazione libera e vincolata;
Algebra lineare
Equazioni e sistemi di equazioni differenziali e alle differenze;
Concavità e convessità
Operazioni finanziarie in condizioni di certezza: la legge degli interessi semplici; la legge degli interessi composti; la legge esponenziale.
Rendite e piani di ammortamento.
Tasso interno di rendimento di un’operazione finanziaria.
Criteri di scelta tra operazioni finanziarie in condizioni di certezza.
Elementi di gestione del portafoglio obbligazionario.
La struttura per scadenza dei tassi di interesse: misurazione ed evoluzione.
Indici temporali e indici di variabilità.
Elementi di calcolo delle probabilità.
Teoria delle decisioni finanziarie in condizioni di incertezza.
Elementi di teoria dell’utilità.
Teoria dell’utilità e selezione del portafoglio.
Elementi di immunizzazione finanziaria.

La prova scritta consiste in:

Un tema di carattere generale che il candidato sceglierà tra due proposti dalla commissione, uno orientato alla Matematica per l’Economia e l'altro alla Matematica per la Finanza. La commissione avrà cura di proporre i temi in modo che dalla loro trattazione si evincano le conoscenze e le capacità matematiche del candidato nonché la sua attitudine alle applicazioni economiche e/o finanziarie.
Soluzione di due esercizi inerenti gli argomenti sopra indicati.

La prova orale consiste nella discussione della prova scritta, nella prova di lingua straniera e nella discussione di eventuali esperienze post-laurea dei candidati.

Testi consigliati per la preparazione alla prova d'ammissione (a titolo puramente esemplificativo):

Teoria delle decisioni

Teoria dei giochi

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